已知某资产组合的风险没有充分分散,如果向该投资组合中随机加入新的资产,随着资产数量的不断增加,投资组合的风险将会发生何种变化?( )
- A系统性风险不能被分散,非系统性风险保持不变
- B系统性风险逐渐被分散,非系统性风险保持不变
- C系统性风险不能被分散,非系统性风险趋于下降
- D系统性风险逐渐被分散,非系统性风险趋于下降
已知某资产组合的风险没有充分分散,如果向该投资组合中随机加入新的资产,随着资产数量的不断增加,投资组合的风险将会发生何种变化?( )
当投资组合的资产数量不断增加时,该投资组合所包含的非系统性风险被分散,变得越来越小;但其系统性风险无法被分散,会大致保持稳定。
1、由于风险的分散效应,由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡量。()
由于风险的分散效应,由贷款等业务构成的资产组合总体信用风险易于衡量。()A正确B错误
2、根据CAPM,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()
根据CAPM,一个充分分散化的资产组合的收益率和哪个因素相关()A市场风险B非系统风险C个别风险D再投资风险
3、在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )A正确B错误
4、有效的证券选择有利于风险的分散,因此资产组合管理有其存在的价值。()
有效的证券选择有利于风险的分散,因此资产组合管理有其存在的价值。()A正确B错误
5、根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险
根据风险分散理论,一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和,通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。A正确B错误
6、在风险分散过程中,随着资产组合中各种资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明
在风险分散过程中,随着资产组合中各种资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )A正确B错误