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6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为


6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。

  • A卖出欧洲美元期货12月合约
  • B买入欧洲美元期货12月合约
  • C买入欧洲美元期货9月合约
  • D卖出欧洲美元期货9月合约
参考答案
参考解析:

公司是向银行借款,担心利率下降导致借款成本增加,所以要是买入套期保值。套期保值是期货品种及合约数量相同,期限也要相同。

分类:第四章套期保值题库,期货基础知识题库
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