在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

1、根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（V

根据全球金融稳定委员会的建议，对场外衍生品风险的计量可以采用包括在险价值（Value at risk）等在内的多重指标。在度量风险的指标中，当损益服从（）分布时，VaR满足次可加...

2、某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR

某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A全过程指标B事后指标C事中指标D事前指标

3、（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余

（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜...

4、（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余

（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜...

5、当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反

当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。（）A正确B错误

6、Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　）

Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（　　） A解析法与历史模拟法B历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D解析法与蒙特卡洛模拟法