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问题

詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。


詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。

  • A劣于
  • B等于
  • C优于
  • D不确定
参考答案
参考解析:

詹森指数是指在给出投资组合的贝塔及市场平均收益率的条件下,投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果投资组合位于证券市场线的上方,则α值大于零,说明投资组合收益率高于市场平均水平,可以认为其绩效很好;如果投资组合位于证券市场线的下方,则α值小于零,表明该组合的绩效不好。

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