下列关于VaR的描述正确的是()。
- A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失
- B风险价值是用相对数表示的
- C如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
- D风险价值并非是指实际发生的最大损失
- EVaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期
下列关于VaR的描述正确的是()。
B项,风险价值是用绝对数表示的。
下列关于VaR的描述,正确的是()。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是即将发生的真实损失C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值并非是指可能发生的最大损失
下列关于VaR的说法,正确的有()。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高,意...
3、下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是()。A计算效率较高B不需要通过历史数据来分析C对于非线性产品估值准确性较低D假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是( )。A风险价值与损失的任何特定事件相关B风险价值是指最大损失金额的价值C风险价值是指可能发生的最大损失D风险价值是指发生最大损失的概率
关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。AA.方差一协方差法能预测突发事件的风险BB.方差一协方差法易高估实际的风险值CC.历史模拟法可度量非线性金融工具的风险DD.蒙特...
以下关于风险价值(VaR)的计算方法表述正确的是()。AA、历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资...