某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖

1、根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标

根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元...

2、如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？

3、下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。

下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组...

4、某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖

某投资者以资产s作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买人1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如表2—6所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该...

5、牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？

牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？

6、一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的

一个投资者以13美元购入一份看涨期权，标的资产协定价格为90美元，而该资产的市场定价为100美元，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。A内在价值为0,时间价值为13B内在价...