在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行

1、学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包

学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括（　　）。A单因素模型B多因素模型C资本资产定价模型D套利定价理论

2、马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。

马柯威茨均值-方差模型的假设条件之一是（）。A市场没有摩擦B投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性C投资者总是希望期望...

3、马柯威茨的“不满足假设”是指（）。

马柯威茨的“不满足假设”是指（）。A投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B如果两种证券组合...

4、在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。

在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断（　　）。A系统风险大小B总风险大小C政策风险大小D非系统风险大小

5、1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组

1963年，威廉·夏普提出一种简化形式的均值方差模型计算方法，使得证券投资组合理论应用于实际市场成为可能。（　　） A正确B错误

6、马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）

马柯维茨均值―方差理论假设的实际意义包括（）A证券价格反映其内在价值B证券及其组合完全由期望收益率和方差描述C投资者厌恶风险D证券组合优劣的判断标准