在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有()。
- A情景分析法
- B替代标准法
- C风险控制法
- D标准法
- E高级计量法
在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有()。
巴塞尔委员会认为,操作风险是商业银行面临的一项重要风险,商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中,商业银行可供选择的操作风险监管资本计算方法有替代标准法、标准法、高级计量法。
1、商业银行在计量违约损失率时,根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是(
商业银行在计量违约损失率时,根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是( )。A0.10B0.15CO.20D0.25
2、如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法,公司贷款A的风险权重为()
如果银行采用巴塞尔新资本协议中的标准法,公司贷款A的风险权重为()A14.44%B20%C100%D150%
3、按照巴塞尔新资本协议要求,商业银行资本结构管理中对于重估证券时尚未实现收益的
按照巴塞尔新资本协议要求,商业银行资本结构管理中对于重估证券时尚未实现收益的资产重估储备,应当按照50%的比例进行折算。A正确B错误
4、按照巴塞尔新资本协议要求,商业银行资本结构管理中二级资本总额不能超过一级资本
按照巴塞尔新资本协议要求,商业银行资本结构管理中二级资本总额不能超过一级资本总额的()%。A50B60C80D100
5、巴塞尔新资本协议第一支柱中,要求商业银行建立信用评级体系时使用信用评分模型和
巴塞尔新资本协议第一支柱中,要求商业银行建立信用评级体系时使用信用评分模型和其他技术程序,作为评级的主要基础或部分基础。()A正确B错误
6、《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以()
《巴塞尔新资本协议》规定,在计算资本比率时,银行()和()的资本要求乘以(),再加上针对()的风险加权资产,就得到总的风险加权资产。A市场风险;操作风险;12.5;信用风...