如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
- A如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85
- B如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85
- C如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85
- D如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85
如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。
1、某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和8个单位Deha=一0.5的看跌期权,期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌,该投资者持有组合是否面临价格波动风险?()A不面临B面临...
2、某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300
某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权,当沪深300指数上涨1个点,客户的损益约等于()。AA.盈利5000元 BB.亏损5000元 CC.盈利15000元 DD.亏损15000元
3、某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...
大豆期货看涨期权的Delta值为0.8,意味着()。A大豆期货价格增加小量X,期权价格增加0.8XB大豆期货价格增加小量X,期权价格减少0.8XC大豆价格增加小量X,期权价格增加0.8XD大...
5、标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能
标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。A0.7B0.5C0.3D-0.3
6、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7
一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?