假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则该证券 的预期收益是()
- A8.5%
- B9.5%
- C10.5
- D7.5
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则该证券 的预期收益是()
证券的预期收益=5%+(10%-5%)×0.9=9.5%
1、某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,根据特雷诺指数来评价,该证券组合的绩效()。A不...
2、假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A8%B7.5%C8.5%D10%
3、假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率10%,β为0.9,则该证券的预期收益率是()。AA.8.5%BB.9.5%CC.10.5%DD.7.5%
4、某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A0.02B0.03C0.075D0.6
5、某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的特雷诺指数为()。A0.06B0.08C0.10D0.12
6、某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合
某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的β值为1.5。那么,该证券组合的詹森指数为()。A-0.02B0C0.02D0.03