期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？

1、BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。A对数正态分布B正态分布C平均分布D离散分布

2、下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。

下列属于二叉树期权定价模型的假设条件的有（）。A交易成本与税收为零B投资者可以以无风险利率借入或贷出资金C市场无风险利率为常数D股票的波动率为常数

3、下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）

下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中，正确的有（）A未来股票的价格将是两种可能值中的一个B看涨期权只能在到期日执行C股票或期权的买卖没有交易成本D所有证券交...

4、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。

利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...

5、下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。

下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A标的股票不发放股利B交易成本为零C期权为欧式看涨期权D标的股价接近正态分布

6、关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。

关于多期二叉树期权定价模型，下列式子正确的有（）。A上行乘数＝1＋上升百分比B上行乘数=1/下行乘数C假设股票不发放红利，年无风险利率＝上行概率×股价上升百分比＋下行...