股指期货近期与远期月份合约间的理论价差与（）等有关。

参考答案

参考解析：

股指期货的理论价差：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）/365，公式中的各个变量都与理论价差有关，其中F（T1）为近月股指期货价格；F（T2）为远期股指期货价格；S为现货指数价格；r为利率；d为红利率。

分类：第九章股指期货和股票期货题库,期货基础知识题库

在正向市场中，如果市场行情下滑，远期月份合约对近期月份合约升水可以大于与近期月份合约间相差的持仓费。（）A正确B错误

在正向市场中，如果市场行情下滑，远期月份合约的跌幅不会小于近期月份合约。（）A正确B错误

股指期货的最后结算价是期货合约的最后清盘价，意味着合约到期时，所有未平仓合约均按照最后结算价全部平仓。（）A正确B错误

在股指期货运行过程中，若产生与现货或各不同到期月份合约之间的价格偏离程度（）各项成本总和时，即可进行股指期货的套利交易。A小于B大于C小于或等于D大于或等于

蝶式套利中近期月份合约、居中月份合约和远期月份合约的数量应相等。（）A正确B错误

做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（）A正确B错误

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