一般而言,期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是( )。
- A协定价格与标的资产市场价格差距越大,时间价值就越小
- B协定价格与标的资产市场价格的差额就等于时间价值
- C时间价值与标的资产市场价格差距越大,协定价格就越高
- D协定价格与时间价值差距越大,标的资产市场价格就越低
一般而言,期权合约的时间价值、协定价格、标的资产市场价格三者之间的关系是( )。
一般而言,协定价格与市场价格间的差距越大,时间价值越小;反之,则时间价值越大。一种期权有无内在价值以及内在价值的大小取决于该期权的协定价格与其标的物市场价格之间的关系。期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。
1、期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。()
期权的时间价值不易直接计算,一般以期权的实际价格减去内在价值求得。()A正确B错误
看跌期权的协定价于期权费呈()变化。A反向B无规律性C同向D循环
对于美式期权而言,期权时间价值()。A随着到期日的临近而增加B随着到期日的临近而减小C不受剩余期限影响D随着到期日的临近而改变,但变化方向不确定
当期权合约到期时,期权合约的时间价值等于()。A(P-Pe)×mB(Pe-P)×mC0D(P+Pe)×m
5、对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。
对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。A大B小C保持不变D无法确定
6、()期权合约的价值取决于敲定价格或执行价格与基础资产价格在一段时间内的平均值
()期权合约的价值取决于敲定价格或执行价格与基础资产价格在一段时间内的平均值的比较。A亚式期权B回溯期权C挡板期权D数字期权