下列哪个是对99％的置信水平下的$100万的隔夜VaR值的正确解释？该机构（

1、下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机

下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）A可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万B可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600...

2、当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。

当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。ABCD

3、某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$

某交易台在1天，99%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万美元）＝99％。（）A正确B错误

4、在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...

5、以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为。（）

以99.73%的置信水平推断总体参数的置信区间为。（）A正确B错误

6、当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为（）。

当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为（）。AABBCCDD