针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()
- ATheta
- BVega
- CRho
- DBeta系统性风险
针对期权风险的Delta+发,除了考虑Delta和Gamma,还考虑了什么风险因素?()
Delta是衡量()的变化引起期权价格变化的程度。AA、标的资产价格BB、波动率CC、无风险利率DD、到期时间
买入一张看涨期权合约的Delta总是()。A等于1B大于1C介于0到1之间D介于-1到0之间
3、某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看
某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...
4、深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。
深度实值期权Delta绝对值趋近于(),平值期权Delta绝对值接近()。A0,0B0,1C0,0.5D1,0.5
5、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7
一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么?当每个期权的Delta均为0.7时,如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性?
6、某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易
某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。AA、25份BB、40份CC、100份DD、20份