针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风

1、Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。AA、标的资产价格BB、波动率CC、无风险利率DD、到期时间

2、买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。

买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。A等于1B大于1C介于0到1之间D介于-1到0之间

3、某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...

4、深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。

深度实值期权Delta绝对值趋近于（），平值期权Delta绝对值接近（）。A0，0B0，1C0，0.5D1，0.5

5、一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7

一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？

6、某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易

某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。AA、25份BB、40份CC、100份DD、20份