可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

参考答案

参考解析：

熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

分类：第七章证券组合管理理论题库,证券投资分析题库

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）A正确B错误

证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A正确B错误

（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。AA．证券组合的期望收益率BB．B系数CC．证券间的相关系数DD．证券各自的权重

（　　）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。A证券组合的期望收益率BJB系数C证券间的相关系数D证券各自的权重

反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）A证券市场线方程B证券特征线方程C资本*市场线方程D套利定价方程

证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）A正确B错误

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