久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性的指标。（）

1、久期是债券价格对（）的一阶倒数。

久期是债券价格对（）的一阶倒数。A利率B到期收益率C收益率D溢价率

2、某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格

某债券的修正久期为3年，如果该债券的到期收益率上浮了0.5%，则该债券的价格（）。A上涨1.5%B下降1.5%C上涨1.5元D下降1.5元

3、久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，

久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的（）引起的。AA．敏感性BB．期限性CC．凸性DD．风险性

4、利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。

利用修正久期可以计算出收益率变动（）单位百分点时债券价格变动的百分数。AA、一个BB、两个CC、十个DD、五个

5、某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降

某债券的收益率为8.5%，久期为3.7，交易价格为143美元。如果收益率下降至8.2%，则新的债券价格最接近于（）AA、128.9美元BB、144.6美元CC、153.8美元

6、久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较

久期综合考虑了（），可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响,因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。AA．债券的票面利率BB．市场利率对债券价格的影响CC．债券现金流DD．...