当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
- A投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
- B投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
- C表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
- D其投资机会集是一条直线
问题
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
参考解析：
由于相关系数小于1，如果投资两种证券，投资机会集是一条曲线（相关系数为-1时为折线）。当相关系数为1时投资机会集才是直线。
分类：财务估价基础题库,注册会计师题库
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