关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。
- A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价
- B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空
- C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合
- D资本资产定价模型主要应用于资产配置
问题
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（ ）。
参考解析：
资本资产定价模型的3项假设： 假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。 假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 假设三：资本市场没有摩擦。
分类：证券投资基金,基金从业资格证,资格考试
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