下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有()
- A未来股票的价格将是两种可能值中的一个
- B看涨期权只能在到期日执行
- C股票或期权的买卖没有交易成本
- D所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走
下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的表述中,正确的有()
选项A是二叉树模型的一个假设。【该题针对“布莱克-斯科尔斯期权定价模型”知识点进行考核】
1、根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方
根据我国可转换公司债券发行的特点,采用布莱克一斯科尔斯期权定价模型进行定价方法较为可行。()对错A正确B错误
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括()。A无风险利率B现行股票价格C执行价格D预期红利
布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设不包括()A在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配B任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金C看涨期权...
4、利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。
利用布莱克――斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时,下列表述正确的有()。A在标的股票派发股利的情况下对期权估值时,要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值B在...
下列属于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设条件的有()。A标的股票不发放股利B交易成本为零C期权为欧式看涨期权D标的股价接近正态分布
6、在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。A期权的到期时间B标的资产的价格波动率C标的资产的到期价格D无风险利率