下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是()。
- A也叫“异价对敲、勒束式期权组合”,是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
- B宽跨式套利比跨式套利成本低,但需要较大的波动才能损益平衡或获利
- C买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
- D卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时,看跌期权会被要求履约,则得到期货多头头寸
下列关于宽跨式套利策略的说法,正确的是()。
关于跨期套利中事件冲击型套利,下列说法不正确的是()。A依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利B当某个月份的空头或者多头受较大的资金...
2、关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是( )。
关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤,下列说法不正确的是( )。A套利机会转瞬即逝,所以无套利区间的计算应该及时完成B确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模...
下列关于期货套利的说法,不正确的是()。A利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为称为价差交易B套利是与投机不同的交易方式C套利交易者关心的是合约之间的价差变化D...
下列关于股指期货反向套利的说法,正确的是()。A期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易B期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时卖出对...
宽跨式期权策略中的()。A看涨期权的执行价格低于看跌期权的执行价格B看涨期权的市场价格低于看跌期权的执行价格C看涨期权的执行价格高于看跌期权的执行价格D两种期权不能比较
关于期货套利交易,下列说法正确的是()。A在期货市场和现货市场同时进行数量相等,方向相反的交易,以实现期货市场和现货市场盈亏大致相抵B通常与套期保值交易结合在一起C当期...