在持有期为2天、置信水平为98%的情况下。若所计算的风险价值为2万元。则表明

1、（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时

（）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失，是银行采用内部模型计算市场风险...

2、国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A90%～99%B90%～95%C95%～99%D95%～99．9%

3、当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。

当σ2已知时，总体均值μ在1-α置信水平下的置信区间为( )。ABCD

4、在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明

在持有期为3天，致信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。A在3天中的收益有95%的可能性不会超过3万元B在3天中的收益有95%的可能性会超...

5、某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%

某投资组合在持有期为1年、置信水平为95%的情况下，若所计算的风险价值为5%，则表明该资产组合（ ）。A在1年中的损失有5%的可能不超过95%B在1年中的损失有5%的可能不超过5%C在1...

6、在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。

在持有期为1天、置信水平为99％的情况下，所计算的风险价值VaR为1万美元。由此可以推断（）A该银行的资产组合在未来的100天中，可能有1天的损失会超过1万美元B该银行的资产组合...