有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权价格为2元，若到期日股票市价为30元，则下列计算错误的是（）。
- A空头期权到期日价值为-5元
- B多头期权到期日价值5元
- C买方期权净损益为3元
- D卖方期权净损益为-2元
问题
有一标的资产为股票的欧式看涨期权，标的股票执行价格为25元，1年后到期，期权
参考解析：
买方（多头）看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）=Max（30-25，0）=5（元），买方看涨期权净损益=买方看涨期权到期日价值-期权成本=5-2=3（元）；卖方（空头）看涨期权到期日价值=-Max（股票市价-执行价格，0）=-5（元），卖方看涨期权净损益=卖方看涨期权到期日价值十期权价格=-5+2=-3（元）。
分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库
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