关于β系数，下列说法中正确的是（）。
- A资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
- B某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
- C某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
- D当β系数为0时，表明该资产没有风险
问题
关于β系数，下列说法中正确的是（）。
参考解析：
资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重。所以，选项A的说法不正确；某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×（Rm-Rf），因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，即选项B的说法正确；单项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差。所以，选项C的说法不正确；β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明该资产没有非系统风险。所以，选项D的说法不正确。
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