鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
- AⅡ、Ⅲ、Ⅳ
- BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
- CⅡ、Ⅳ
- DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
问题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有
参考解析：
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。其主要有以下优势：（1）VaR限额是动态的，其可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动特性方面的信息。（2）VaR限额易于在不同的组织层级以上进行交流，管理层可以很好地了解任何特定的头寸可能发生多大的潜在损失。（3）VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应。（4）VaR允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险，从而能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源。（5）VaR考虑了不同组合的风险分散效应。（6）VaR限额可以在组织的不同层次上进行确定，从而可以对整个公司和不同业务部门的风险进行管理。
分类：金融市场基本知识,证券从业,资格考试
相关推荐
-
1、传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括（ ）。
传统的风险限额管理主要是头寸规模控制，这种管理方式存在的缺陷包括（ ）。A存在严重的时滞B没有包含杠杆效应C没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D缺乏弹性
-
2、传统物流运作模式最大的缺陷在于不能实现物流集约化效益、库存大、反应迟缓和风险
传统物流运作模式最大的缺陷在于不能实现物流集约化效益、库存大、反应迟缓和风险大。A正确B错误
-
3、对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业
对于在规定的时限内未能有效采取整改措施或者市场风险管理体系存在严重缺陷的商业银行，银监会有权要求商业银行增加提交市场风险报告的内容。A正确B错误
-
4、威胁人类生命的各种风险变量在不同历史时代存在差别，现代社会突出了哪些死亡风险
威胁人类生命的各种风险变量在不同历史时代存在差别，现代社会突出了哪些死亡风险？
-
5、下列行为中，可能引发操作风险的有（）。 Ⅰ.员工操作失误 Ⅱ.系统存在缺陷
下列行为中，可能引发操作风险的有（）。 Ⅰ.员工操作失误 Ⅱ.系统存在缺陷 Ⅲ.物价水平波动 Ⅳ.外部事件的影响AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
-
传统的风险管理限额管理存在的缺陷有（）。A不能在各业务部门之间进行比较B没有包含杠杆效应C没有考虑不同业务部门之间的分散化效应D不能准确地衡量头寸规模控制