在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
- ACredit Metrics模型
- BCredit Portfolio View模型
- CCredit Monitor模型
- DCredit Risk+模型
问题
在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约
参考解析：
KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。
分类：信用风险管理题库,银行风险经理考试题库
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