根据有收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，下列说法不正确的是（）

1、假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前

假设市场有欧元/美元的看涨和看跌期权（欧式），每份合约面值为100欧元，目前欧元/美元的即期汇率为1.10，3个月后到期的平值看跌期权价格为0.8美元，投资者购买10张该期权合约，...

2、欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为20元，2年后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　　）。A0.5元B0.7元C1元D1.5元

3、某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票...

4、6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若

6个月到期且标的股票相同的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为52元，若无风险名义年利率为12%，股票的现行价格为46元，看涨期权的价格为9.2元，则看跌期权的价格为（ ）...

5、欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为（）元。A0.5B0.58C1D1.5

6、对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成

对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下述等式不成立的有（）A看涨期权价格C-看跌期权价格P=标的资产的价格S-执行价格的现值PV（X）B看涨期权价格...