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根据下列材料,回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7


根据下列材料,回答问题。 某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题 如果将最小赎回价值规定为80元,市场利率不变,则产品的息票率应为()。

  • A0.85%
  • B12.5%
  • C12.38%
  • D13.5%
参考答案
参考解析:

将最小赎回价值规定为80元的话,那么期权组合中的看涨期权多头的行权价就不是3000点,而是1800点,价格是1.85元。所以期权组合的价值就是6.83,在市场利率为5.36%的情况下,产品的息票率就将变成为12.5%。

分类:结构化产品题库
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