巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因

1、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险要素价格的历史观测期至少为（）A1个月B3个月C6个月D12个月

2、巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣

巴塞尔委员会在1996年的•资本协议市场风险补充规定‣中对市场风险内部模型提出了的定量要求是至少每（）更新一次数据。A1个月B3个月C6个月D12个月

3、巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括

巴塞尔委员会1996年《资本协议市场风险补充协议》中所要求涵盖的市场风险包括（）A汇率风险B商品价格风险C交易账户中的利率、股票价格风险D银行账户中的利率、股票价格风险E交易...

4、巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，

巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致．也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。A内部...

5、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。A99％B90%C80%D70%

6、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（ ）来提高市场风险的监管资本要求。A设定附加因子B提高...