在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
- Aβ值衡量系统风险,标准差衡量非系统风险
- Bβ值衡量非系统风险,标准差衡量系统风险
- Cβ值衡量系统风险,标准差衡量整体风险
- Dβ值仅反映市场风险,标准差还反映特有风险
- Eβ值衡量市场风险,标准差衡量非市场风险
在马柯维茨的资产组合理论以及Sharp的资本-资产定价模型中,通常用β值和标准差来衡量风险。β衡量了单个资产收益率的波动相对于市场组合收益率波动的情况,而标准差只衡量了单个资产收益率的波动。下列关于这两种指标的区别,说法正确的是()。
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1、马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。()A正确B错误
2、马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误
3、马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散
马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A正确B错误
4、马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。()A正确B错误
以下属于马柯维茨有效组合理论的假设调节是()。A只有预期收益和风险影响投资者B投资者是风险偏好风险的C投资者是风险规避的D投资者是在既定风险的水平下获得最高的预期收益率E...
6、根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()A正确B错误