只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
- A正确
- B错误
只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系,证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
暂无解析
1、根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。A正确B错误
2、市场风险指的是市场利率变动引起证券投资收益不确定的可能性。
市场风险指的是市场利率变动引起证券投资收益不确定的可能性。A正确B错误
一般情况下,变动收益证券比固定收益证券( )。A收益高,风险小B收益低,风险小C收益低,风险大D收益高,风险大
一般情况下,变动收益证券比固定收益证券()。AA、风险高,收益高BB、风险低,收益高CC、风险低,收益低DD、风险高、收益低
5、当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时,两种证券之间的相关系数为( )。A-1B0C1D大于1
6、完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,
完全不相关的证券A和证券B,其中证券A的标准差为40%、期望收益率为14%,证券B的标准差为30%、期望收益率为12%。以下说法正确的有()。A最小方差证券组合为40%×A+60%&time...