下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
- AA、投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
- BB、投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
- CC、两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
- DD、证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
问题
下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
参考解析：
投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低风险，所以选项A的说法正确，选项B的说法不正确；两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差，选项C的说法正确；从投资组合标准差的公式可以看出，证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差，所以选项D的说法正确。
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