反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（　　）。

参考答案

参考解析：

套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

分类：证券从业,资格考试

在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（　　）A正确B错误

证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A正确B错误

（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。AA．证券组合的期望收益率BB．B系数CC．证券间的相关系数DD．证券各自的权重

（　　）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。A证券组合的期望收益率BJB系数C证券间的相关系数D证券各自的权重

反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（）A证券市场线方程B证券特征线方程C资本*市场线方程D套利定价方程

证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）A正确B错误

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