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借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为


借款人向银行申请1年期贷款100万,经测算其违约概率为2.5%,违约回收率为40%,该笔贷款的信用VaR为10万,则该笔贷款的非预期损失为()万。

  • A9
  • B1.5
  • C60
  • D8.5
参考答案
参考解析:

每一项风险资产的预期损失计算公式为:预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中,违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%×100×(1-40%)=1.5(万),非预期损失=10-1.5=8.5(万)。

分类:信用风险管理题库,银行风险经理考试题库
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