下列关于期权到期日价值的表达式中,不正确的是()。
- A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)
- B空头看涨期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
- C多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格-股票市价,0)
- D空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价,0)
下列关于期权到期日价值的表达式中,不正确的是()。
空头看涨期权到期日价值=-Max(股票市价-执行价格,0),所以选项B不正确
关于期权价值的影响因素,下列说法不正确的有( )。A如果其他因素不变,执行价格越高,看涨期权价值越大B如果其他因素不变,股价波动率越大,看涨期权价值越大C如果其他因素不...
下列有关期权到期日价值和净损益的公式中,错误的是()。A多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格,0)B空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C空头看跌...
3、对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。
对于期权价值中的时间价值部分,期权合约到期时间越长,则时间价值越()。A大B小C保持不变D无法确定
在到期日之前,关于认购期权内在价值说法正确的是()A认购期权内在价值总大于实际价值B认购期权内在价值总小于实际价值C认购期权内在价值不可能为负D认购期权内在价值总大于时间价值
下列关于看涨期权价值的表述中,不正确的是()。A空头和多头的价值不一定相同,但金额的绝对值永远相同B如果标的股票价格高于执行价格,多头的价值为正值,空头的价值为负值C如果...
下列关于期权时间价值的理解,不正确的是()。A时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值C期权的时间价值随着到期日的临近而减少...