已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的风险收益率为10%,该普通股的当前市价为10.5元/股,筹资费用为0.5元/股,股利年增长率长期固定不变,预计第一期的股利为0.8元,按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等,则该普通股股利的年增长率为()。
- A6%
- B10%
- C2.8%
- D3%
已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的风险收益率为10%,该普通股的当前市价为10.5元/股,筹资费用为0.5元/股,股利年增长率长期固定不变,预计第一期的股利为0.8元,按照股利增长模型和资本资产定价模型计算的股票资本成本相等,则该普通股股利的年增长率为()。
先根据资本资产定价模型计算普通股的资本成本=6%+1.2×10%=18%,根据股利增长模型则有18%=0.8/(10.5-0.5)+g,所以g=10%。
1、假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那
假定某证券的无风险利率是3%,市场证券组合预期收益率是8%,β值为1.1,那么这种证券的投资收益率是:()A8%B7.5%C8.5%D10%
2、已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0
已知市场组合的期望收益率为15%,无风险收益率为5%,某项金融资产的β值为0.5,则该项金融资产的期望收益率为( )。A10%B20%C12.5%D17.5%
3、某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A0.020B0.022C0.031D0.033
4、已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0
已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()A6%,12%B3%,12%C3%,6%D6%,10%
5、已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,
已知某普通股的β值为1.2,无风险利率为6%,市场组合的必要收益率为10%,该普通股目前的市价为10元/股,预计第一期的股利为0.8元,不考虑筹资费用,假设根据资本资产定价模型和...
6、假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则
假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则该证券 的预期收益是()A8.5%B9.5%C10.5D7.5