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问题

在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使


在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()

  • A基于市场观测价格的银行参数估计
  • B期权价格对不同参数敏感度的估计
  • C根据假设理论对期权的定价
  • D期权价格对理论价格的显性敏感性
参考答案
参考解析:
分类:ICBRR银行风险与监管国际证书考试题库
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