在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
- A基于市场观测价格的银行参数估计
- B期权价格对不同参数敏感度的估计
- C根据假设理论对期权的定价
- D期权价格对理论价格的显性敏感性
在模拟复杂的结构性衍生品交易时,风险经理在验证交易柜台所使用的模型。该模型使用一个通用的数学期权定价模型模拟期权价格动态变化。以下哪些变量将最不可能作为这些模型的输入?()
1、某公司进入金融衍生品市场进行交易,如果目的是为了减少未来的不确定性,降低风险
某公司进入金融衍生品市场进行交易,如果目的是为了减少未来的不确定性,降低风险,则该公司属于()。A套期保值者B套利者C投机者D经纪人
2、交易所要求买卖双方在交易某衍生品合约时支付合约面值10%的保证金,则该合约的
交易所要求买卖双方在交易某衍生品合约时支付合约面值10%的保证金,则该合约的杠杆倍数为()A5倍B10倍C20倍D30倍
商业银行从事衍生品交易时,风险计量分析包括()A市值分析B敏感性分析C情景分析D压力测试E风险价值分析
为防范外汇及其衍生品交易带来的风险,交易者应该()。A选择合适的交易对手B注意条约条款C选择合适的交易平台或第三方中介D做好事先风险管理
衍生品交易业务主要风险点包括()。A市场风险B信用风险C系统性风险D操作风险E流动性风险
6、在金融衍生品市场上,以风险对冲为主要交易目的的市场参与者是()。
在金融衍生品市场上,以风险对冲为主要交易目的的市场参与者是()。A套期保值者B投机者C套利者D经纪人