下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
- A增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
- B依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
- C投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
- D投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
问题
下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。
参考解析：
依据投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的加权平均值可知，投资组合的系统风险等于组合内各资产系统风险的加权平均值，选项C正确，并且，若新纳入组合的资产的β系数等于当前组合的β系数，则该项新资产的加入不会引起组合β系数(系统风险)发生任何变动，选项A正确;依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的系统风险，既不是单项资产的风险，也不是投资组合的全部风险，选项B错误;随着组合内资产数量增加，组合的风险将降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值(不变)，因此，投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险，选项D正确
分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库