无风险证券的期望收益率为零。

1、当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证...

2、证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）

证券组合和单个证券一样，其收益率和风险都可以用期望收益率和方差来计量。（）A正确B错误

3、无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12

无风险收益率为5％，市场期望收益率为10％的条件下：A证券的期望收益率为12％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为15％，β系数为1．2；那么投资者的投资策略为（）A买进A证券B...

4、证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）

证券组合风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。（）A正确B错误

5、（　　）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。

（　　）对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。 A资本市场线方程B证券特征线方程C证券市场线方程D套利定价方案

6、单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。

单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。A线性关系B非线性关系C完全相关关系D对称关系