如果已知期权的价值为10元，期权的时间价值为6元，则该期权的内在价值为（）元

如果已知期权的价值为10元，期权的时间价值为6元，则该期权的内在价值为（）元。

参考答案

参考解析：

内在价值＝期权价值－时间价值＝10－6＝4（元）。【该题针对“期权价值的影响因素”知识点进行考核】

分类：财务成本管理综合练习题库,注册会计师题库

已知当前股价为10元，该股票行权价格为11元的认购期权，权利金是1元，则卖出认购期权的盈亏平衡点是（）元。AA、10BB、11CC、12DD、13

如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。A0B19C1D-1

随着期权临近到期日，如果其他条件不变，该期权的时间价值就会逐渐增大。（）A正确B错误

假设正股价格上涨价10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权D.E.ltA.值为（）A、0.2B、-0.2C、5D、-5

金融期权的时间价值是指期权的买方如果立即执行该期权所能获得的收益。（）A正确B错误

假设正股价格上涨10元，认沽期权价值下降2元，则该认沽期权delta值为（）A0.2B-0.2C5D-5

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