买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期权，权利金为13.5美分／蒲式耳，卖出执行价格为930美分／蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，权利金为25，6美分／蒲式耳，该交易的损益平衡点为（）美分／蒲式耳。
- A940
- B917.9
- C908.9
- D948.9
问题
买进执行价格为900美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）3月大豆看跌期
参考解析：
由题干可知该交易为牛市看跌期权垂直套利。根据公式可得：最大收益为净权利金：25.6-13.5=12.1（美分／蒲式耳）；最大风险=（高执行价格-低执行价格）-最大收益=（930-900）-12.1=17.9（美分／蒲式耳）；损益平衡点=低执行价格+最大风险=900+17.9=917.9（美分／蒲式耳）或高执行价格-最大收益=930-12.1=917.9（美分／蒲式耳）。
分类：期货投资分析(综合练习)题库,期货投资分析题库
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