实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。
- A标的资产的现值
- B资产的现金流
- C标的资产的波动率
- D风险下的收益率
- E价值漏损
实物期权方法是现代期权定价理论在具有期权性质的实物资产定价中的应用。其中,在期权定价计算的过程中需要用到的变量()。
参见教材P233
1、在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约
在法人客户评级模型中,()通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。AAltmanZ计分模型BRiskCalc模型CCredit Monitor模型D死亡率模型
在实物期权中,放弃期权属于( )。A看涨期权B看跌期权C平价期权D虚值期权
3、应用实物期权方法进行投资决策一般有四个步骤,即:构建应用框架、完成期权定价、
应用实物期权方法进行投资决策一般有四个步骤,即:构建应用框架、完成期权定价、检查结构、再投资。A正确B错误
根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有()。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D通货膨胀率E无风险利率
根据期权定价理论,期权价值主要取决于()。A期权期限B执行价格C标的资产的风险度D通货膨胀率E市场无风险利率
期权定价理论的核心原理是()无套利均衡分析。A动态B静态C稳定D波动