使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。
- A违约风险模型和模型独立控制
- B技术风险模型和模型独立预测
- C系统风险模型和模型独立操作
- D操作风险模型和模型独立验证
使用高级计量法汁算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有()严格的程序。
使用高级计量法计算风险资本配置时,操作风险模型和模型独立验证是商业银行在开发内部计量系统过程中必须有的程序。
1、操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)
操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)AA、内部计量法BB、损失分布法CC、VAR法DD、极端值理论模型
运用高级计量法,银行所持有的操作风险资本()。A较多B较少C不确定D没有联系
3、计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括()。
计量操作风险资本要求的高级计量法计量系统要使用的数据不包括()。A内部损失数据B外部损失数据C情景分析数据D债项评级数据
4、在计算操作风险资本的方法中,高级计量法是指具备()的银行,通过内部操作风险系
在计算操作风险资本的方法中,高级计量法是指具备()的银行,通过内部操作风险系统计算监管资本的要求。A定性条件B定量条件C一定定性和定量条件D定性或者定量条件
计算操作风险资本的高级计量法包括()A内部计量法B极端值理论模型C方差-协方差法D损失分布法
6、商业银行可以采用标准法、高级计量法或()计量操作风险资本要求。
商业银行可以采用标准法、高级计量法或()计量操作风险资本要求。A内部模型法B内部评级法C权重法D基本指标法