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问题

假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组


假设投资者将全部资金按照30%和70%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合,请计算投资组合的β系数和风险收益率;

有A、B两只股票,其预期收益状况如下:经济情况概率A股票收益率B股票收益率繁荣0.430%50%一般0.520%30%萧条0.1-10%-20%已知A、B股票的β系数分别为1.5和1.8,市场组合的收益率为10%,无风险收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
参考答案
参考解析:

投资组合的β系数=30%×1.5+70%×1.8=1.71组合的风险收益率=1.71×(10%-4%)=10.26%

分类:财务管理,会计中级职称,会计考试
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