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问题

以下关于利率期权说法正确的有()


以下关于利率期权说法正确的有()

  • AA、借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值
  • BB、利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的义务
  • CC、利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动
  • DD、必须向卖方支付一定数额的期权手续费
参考答案
参考解析:

本题考核企业识别、评估和应对企业面临利率风险的知识点。利用利率期权,机构可以对不利的利率变动敞口进行限制,同时还可以利用有利的利率变动,利率期权赋予买方在未来到期日按照商定利率(执行价)交易的权利,而非义务。借款人可以通过购买看涨期权,设定他们必须支付的利率最大值,出借人可以通过购买看跌期权,设定他们将收取的利息最小值。利率期权买方必须向卖方支付一定数额的期权手续费。

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