在采用1年复利1次的前提下，1年期即期利率为5%，2年期即期利率为6%，那么

1、2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上

2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元。此债券的实际支付价格为（）。AA.96.40元B93.47元C97.07元D98.52元

2、假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期

假设美国1年期国债收益率为2%，中国1年期国债收益率为3%；人民币兑美元即期汇率为6.15，1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元，投资于中、美1年期国债，理论上，1年后其最高收...

3、6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利）

6个月国库券即期利率为4%（连续复利），1年期国库券即期利率5%（连续复利），则从6个月到1年期远期利率应为（）A3%B4.5%C5.5%D6%

4、2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上

2010年3月5日，某年息6%、面值100元、每半年付息1次的1年期债券，上次付息为2009年12月31日。如市场净价报价为96元。则按每月30天计算的利息累积天数为（）。AA.62天B63天C64天D65天

5、已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利

已知1年期即期利率为5%。2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为（ ）。A1.60%B3.00%C11.09%D12.80%

6、EUR/USD的即期汇率是1.3000，1年期掉期点为40点，则1年期EUR

EUR/USD的即期汇率是1.3000，1年期掉期点为40点，则1年期EUR/USD的远端汇率为（）。A1.3000B1.3004C1.3040D1.3400