大豆期货看涨期权的Delta值为0．8，意味着（）。

1、某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5

某投资者持有5个单位Delta=0．8的看涨期权和8个单位Deha=一0．5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险？（）A不面临B面临...

2、某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300

某客户卖出100手delta绝对值为0.5的沪深300看涨期权，当沪深300指数上涨1个点，客户的损益约等于（）。AA.盈利5000元 BB.亏损5000元 CC.盈利15000元 DD.亏损15000元

3、买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。

买入一张看涨期权合约的Delta总是（）。A等于1B大于1C介于0到1之间D介于-1到0之间

4、某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列

某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。AA、买入700份认沽期权BB、卖出700份认沽期权CC、买入700份股票DD、卖出700份股票

5、某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看

某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0...

6、在芝加哥交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中，只可能出现0和7。（）

在芝加哥交易所的大豆期货和大豆期货期权的报价尾数中，只可能出现0和7。（）A正确B错误