证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准

1、无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML

无风险利率为5%，市场组合的预期收益率和标准差分别为12%和10%，在CML线上的某一投资组合的预期收益率为20%，则该组合的标准差为（）。A21.43%B30.65%C22.68%D25.35%

2、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%。B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，AB证券之间的相关系数为0.25，若各投资比例为50%，则投资组合的标准差为（ ）。A16%B12.88%C10.26%D13.79%

3、假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（）。A1.66%...

4、证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。A0.27B0.12C0.155D0.135

5、考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（ ）。A0.24，0.76B0....

6、A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准

A证券的期望报酬率为10%，标准差为14%；B证券的期望报酬率为12%，标准差为18%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，下列结论中正确的有（ ）。A最...