下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
- A如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
- B无风险资产的β=0
- C无风险资产的标准差=0
- D投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
问题
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。
参考解析：
根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券口系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
分类：财务估价基础题库,注册会计师题库
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