巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当

1、巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，

巴塞尔委员会吸纳了国际大银行的先进做法，提出了采用（）计算信用风险资本要求，使监管资本与经济资本在理念上取得了一致．也为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型。A内部...

2、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》要求置信水平采用（）的单尾置信区间。A99％B90%C80%D70%

3、巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型

巴塞尔委员会在1997年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求中，要求持有期为（）个营业日。A20B10C5D7

4、久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本

久期分析已经成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A正确B错误

5、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型持有期的要求为（）个营业日。A1B3C7D10

6、巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘...